Guia completo sobre contratos Futuros e de commodities

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Ajuste de posição

    O ajuste diário é um mecanismo que serve para equalizar todas as posições do mercado futuro, com base no preço de compensação do dia, resultando na movimentação diária de débitos e créditos nas contas dos investidores, de acordo com a variação negativa ou positiva no valor das posições por eles mantidas.

Isso quer dizer que, quando o investidor passa com uma posição em aberto de um dia para o outro ficando posicionado (tanto na compra quanto na venda), ocorre o ajuste de posição na conta do mesmo (Ajuste Diário).

Por que ocorre esse Ajuste?

    A B3 (BM&FBovespa) faz isso para mitigar o risco de não cumprimento do contrato visto que os prejuízos (e lucros) são acertados diariamente.

Como é calculado?

    Para calcular o ajuste de posição, siga o passo a passo abaixo:

• 1º) Em sua Nota de Corretagem, localize o campo "Tipo Negócio";
• 2º) Nessa coluna, busque por "NORMAL";
• 3º) Ao lado esquerdo, você encontra o Preço de Ajuste, esse foi o preço de entrada da sua operação Swing Trade;
• 4º) Quer saber qual foi o ajuste de posição de determinado ativo em um pregão? Clique aqui.
• 5º) Selecione a data de entrada da operação e localize o ativo;
• 6º) Na tabela, localize o preço na coluna "Preço de ajuste Atual" para iniciar o cálculo:

BGI (Boi Gordo)

A) Ajuste das operações realizadas no dia: AD = (PAt − PO) × 330 × n

B) Ajuste das posições em aberto no dia anterior: AD = (PAt − PAt−1) × 330 × n

No qual:

• 𝐴𝐷 = valor do ajuste diário;
• PAt = preço de ajuste do dia;
• 𝑃𝑂 = preço da operação;
• 𝑛 = número de contratos;
• PAt−1 = preço de ajuste do dia anterior.

CCM (Milho)

A) Ajuste das posições realizadas no dia: ADt = (PAt − PO) * 450 * n

B) Ajuste das posições em aberto no dia anterior: ADt = (PAt − PAt−1 ) × 450 × n

No qual:

• ADt = valor do ajuste diário, em reais, referente à data “t”;
• PAt = preço de ajuste, em reais, na data “t”, para o vencimento respectivo;
• PO = preço da operação, em reais;
• n = número de contratos;
• PAt–1 = preço de ajuste do dia útil anterior à data “t”, em reais, para o vencimento respectivo.

ICF (Cáfé)

A) Ajuste das operações realizadas no dia: AD = (PAt − PO) × 100 × n

B) Ajuste das posições em aberto no dia anterior: AD = (PAt − PAt−1) × 100 × n

No qual:

• 𝐴𝐷 = valor do ajuste diário;
• PAt = preço de ajuste do dia;
• 𝑃𝑂 = preço da operação;
• 𝑛 = número de contratos;
• PAt−1 = preço de ajuste do dia anterior.

SFI (Soja)

A) Ajuste das posições realizadas no dia: ADt = (PAt − PO) * 450 * n

B) Ajuste das posições em aberto no dia anterior: ADt = (PAt − PAt−1 ) × 450 × n

No qual:

• ADt = valor do ajuste diário, em reais, referente à data “t”;
• PAt = preço de ajuste, em reais, na data “t”, para o vencimento respectivo;
• PO = preço da operação, em reais;
• n = número de contratos;
• PAt–1 = preço de ajuste do dia útil anterior à data “t”, em reais, para o vencimento respectivo.

 WSP (S&P)

A) Ajuste Diário realizado no dia da contratação da operação: ADt = (PAt − PO) × M × TxC × N

B) Ajuste Diário das posições em aberto no dia anterior: ADt = (PAt − PAt−1 ) × M × TxC × N

 No qual:

• ADt = valor do ajuste diário, em reais, referente à data “t”;
• PAt = Preço de Ajuste do contrato, expresso em pontos de Índice, na data “t”, para o respectivo vencimento;
• PO = preço da operação em pontos;
• M = preço de cada ponto do índice, estabelecido pela B3;
•  TxC = taxa de câmbio de reais (BRL) por dólar dos Estados Unidos da América (USD), para liquidação em 1 (um) dia, apurada e divulgada pela B3 nos termos do Anexo III do Ofício Circular 058/2002-DG, de 19 de abril de 2002, conforme alterado;
•  N = número de contratos;
• PAt−1 = Preço de Ajuste, em pontos, do contrato na data “ t-1” para o respectivo vencimento

Custos

    Confira abaixo a tabela de corretagem por contrato tanto em operações day trade quanto swing trade em operações via modal investidor (home broker) e/ou plataformas

    Caso queira fazer a operação via mesa de operações, os valores cobrados serão 5x mais para cada contrato. Referente aos custos de emolumentos e registro, consulte aqui