Guia completo sobre contratos Futuros e de commodities

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Ajuste de posição

O ajuste diário é um mecanismo que serve para equalizar todas as posições do mercado futuro, com base no preço de compensação do dia, resultando na movimentação diária de débitos e créditos nas contas dos investidores, de acordo com a variação negativa ou positiva no valor das posições por eles mantidas.

Isso quer dizer que, quando o investidor passa com uma posição em aberto de um dia para o outro ficando posicionado (tanto na compra quanto na venda), ocorre o ajuste de posição na conta do mesmo (Ajuste Diário).

Por que ocorre esse Ajuste?

A B3 (BM&FBovespa) faz isso para mitigar o risco de não cumprimento do contrato visto que os prejuízos (e lucros) são acertados diariamente.

Como é calculado?

Para calcular o ajuste de posição, siga o passo a passo abaixo:

1º) Em sua Nota de Corretagem, localize o campo "Tipo Negócio";

2º) Nessa coluna, busque por "NORMAL";

3º) Ao lado esquerdo, você encontra o Preço de Ajuste, esse foi o preço de entrada da sua operação Swing Trade;

4º) Quer saber qual foi o ajuste de posição de determinado ativo em um pregão? Clique aqui.

5º) Selecione a data de entrada da operação e localize o ativo;

6º) Na tabela, localize o preço na coluna "Preço de ajuste Atual" para iniciar o cálculo:

 

BGI (Boi Gordo)

A) Ajuste das operações realizadas no dia

AD = (PAt − PO) × 330 × n

B) Ajuste das posições em aberto no dia anterior

AD = (PAt − PAt−1) × 330 × n

 

No qual:

𝐴𝐷 = valor do ajuste diário;

PAt = preço de ajuste do dia;

𝑃𝑂 = preço da operação;

𝑛 = número de contratos;

PAt−1 = preço de ajuste do dia anterior.

 

 

CCM (Milho)

a) Ajuste das posições realizadas no dia

 ADt = (PAt − PO) * 450 * n

b) Ajuste das posições em aberto no dia anterior

ADt = (PAt − PAt−1 ) × 450 × n

 

No qual:

ADt = valor do ajuste diário, em reais, referente à data “t”;

PAt = preço de ajuste, em reais, na data “t”, para o vencimento respectivo;

PO = preço da operação, em reais;

n = número de contratos;

PAt–1 = preço de ajuste do dia útil anterior à data “t”, em reais, para o vencimento respectivo.

 

ICF (Cáfé)

A) Ajuste das operações realizadas no dia

AD = (PAt − PO) × 100 × n

B) Ajuste das posições em aberto no dia anterior

AD = (PAt − PAt−1) × 100 × n

 

No qual:

𝐴𝐷 = valor do ajuste diário;

PAt = preço de ajuste do dia;

𝑃𝑂 = preço da operação;

𝑛 = número de contratos;

PAt−1 = preço de ajuste do dia anterior.

 

SFI (Soja)

A) Ajuste das posições realizadas no dia

 ADt = (PAt − PO) * 450 * n

B) Ajuste das posições em aberto no dia anterior

ADt = (PAt − PAt−1 ) × 450 × n

 

No qual:

ADt = valor do ajuste diário, em reais, referente à data “t”;

PAt = preço de ajuste, em reais, na data “t”, para o vencimento respectivo;

PO = preço da operação, em reais;

n = número de contratos;

PAt–1 = preço de ajuste do dia útil anterior à data “t”, em reais, para o vencimento respectivo.

 

 

WSP (S&P)

A) Ajuste Diário realizado no dia da contratação da operação

 ADt = (PAt − PO) × M × TxC × N

B) Ajuste Diário das posições em aberto no dia anterior

ADt = (PAt − PAt−1 ) × M × TxC × N

 

 No qual:

 ADt = valor do ajuste diário, em reais, referente à data “t”;

PAt = Preço de Ajuste do contrato, expresso em pontos de Índice, na data “t”, para o respectivo vencimento;

PO = preço da operação em pontos;

M = preço de cada ponto do índice, estabelecido pela B3;

 TxC = taxa de câmbio de reais (BRL) por dólar dos Estados Unidos da América (USD), para liquidação em 1 (um) dia, apurada e divulgada pela B3 nos termos do Anexo III do Ofício Circular 058/2002-DG, de 19 de abril de 2002, conforme alterado;

 N = número de contratos;

PAt−1 = Preço de Ajuste, em pontos, do contrato na data “ t-1” para o respectivo vencimento

Custos

Confira abaixo a tabela de corretagem por contrato tanto em operações day trade quanto swing trade em operações via modal investidor (home broker) e/ou plataformas

Commodities Valor por contrato

BOI GORDO (BGI)

R$10,00
MILHO CAMPINAS (CCM) R$ 5,00
CAFÉ (ICF) R$ 10,00
SOJA PARANAGUÁ (SFI) R$ 10,00
SOJA CME (SJC) R$ 10,00
ETANOL (ETH) R$ 10,00
PETRÓLEO (WTI) R$ 3,00
S&P (ISP) R$ 10,00
MINI S&P (WSP) R$2,00
DI (DI1) R$ 2,00

MINI EURO (WEU)

R$ 2,00

TAXAS DE CÂMBIO R$ 2,00
FWD PTS DÓLAR (FRP) R$ 2,00
OPÇÕES IDI R$ 1,00
OPÇÕES S/ FUTURO DE DI R$ 1,00

OURO (OZ1) 

R$ 15,00
OURO (OZ2) R$10 R$ 10,00
OURO (OZ3) R$1 R$ 1,00

Caso queira fazer a operação via mesa de operações, os valores cobrados serão 5x mais para cada contrato.

Referente aos custos de emolumentos e registro, consulte aqui

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